การเทรดในตลาดการเงินยุคใหม่ ไม่ได้อาศัยเพียงสัญชาตญาณหรือการดูกราฟเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่กำลังเคลื่อนไปสู่ Quantitative Trading หรือการใช้วิธีเชิงคณิตศาสตร์และตรรกะในการตัดสินใจ เทรดเดอร์จำนวนมากอาจคิดว่าการทำ Quantitative Analysis จำเป็นต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน ต้องเขียนโปรแกรม Python หรือใช้แพลตฟอร์มระดับ Hedge Fund เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว...เราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด นั่นคือ TradingView
TradingView ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มวิเคราะห์กราฟ แต่ยังเป็น ห้องทดลองเชิง Quant (Quant Lab) ที่มีความสามารถมหาศาลผ่าน Pine Script ที่สามารถสร้างตัวชี้วัด (Indicators) และระบบทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Tester) ได้ ซึ่งนั่นทำให้เราสามารถทดลอง สร้าง และทดสอบ Quantitative Models ได้ด้วยตัวเอง
🔑 เรามี สองเครื่องมือสำคัญ: Market Session Quant OHLC + vQuantX
1. Market Session Quant OHLC
นี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจ โครงสร้างตลาดในแต่ละ Session ไม่ว่าจะเป็น Asia, London, หรือ New York จุดแข็งของมันคือการ จับ OHLC (Open, High, Low, Close) ของแต่ละ Session มาทำเป็นกรอบวิเคราะห์
สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้คือ:
- ช่วงตลาดใดกำหนดโทนของวัน (Session Bias)
- ความยาวของ Range แต่ละ Session บอกถึงความผันผวน
- ช่วง Overlap ของ Session มักเป็นเวลาที่เกิดแรงเหวี่ยงของราคาอย่างชัดเจน
เรียกได้ว่า Market Session Quant OHLC ทำหน้าที่เป็น เข็มทิศของตลาด ที่บอกเราว่าตอนนี้ “ทิศทางหลักอยู่ฝั่งไหน”
2. vQuantX
ถ้า Market Session คือ “เข็มทิศ” ที่บอกทาง vQuantX ก็คือ มาตรวัดพลังงาน ที่บอกเราว่า “แรงส่งของราคาแข็งแกร่งหรือไม่”
ด้วยค่าเชิงปริมาณ เช่น +800, +500, 0, -500, -800 เราสามารถตีความได้ว่า:
- ค่าสูง (เช่น +800) = Trend ขาขึ้นแข็งแรง
- ค่าต่ำ (เช่น -800) = Trend ขาลงชัดเจน
- ใกล้ 0 = ตลาด Sideway หรือกำลังเปลี่ยนทิศ
มันไม่ใช่เพียง Indicator ธรรมดา แต่เป็น Quantitative Filter ที่ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เข้าเมื่อโมเมนตัมชัด ออกเมื่อพลังงานกำลังหมด
🔗 การทำงานร่วมกัน
การใช้ Market Session Quant OHLC + vQuantX ร่วมกัน คือการนำ Context + Confirmation มาผสาน:
- Market Session → ให้บริบทว่าตลาดกำลังอยู่ฝั่งไหน
- vQuantX → ให้การยืนยันว่าพลังงานสอดคล้องกับทิศทางนั้นจริง
ตัวอย่างเช่น:
- ถ้า Session Bias = Bullish และ vQuantX > +500 → Buy Confirm
- ถ้า Session Bias = Bearish และ vQuantX < -500 → Sell Confirm
- ถ้าไม่สอดคล้องกัน → ห้ามเทรด
นี่คือ Quantitative Logic ที่ชัดเจนและสามารถเขียนเป็น Pine Script ได้
⏳ Multi-Timeframe Alignment
หนึ่งในความลับของเทรดเดอร์ระดับสูงคือการดูตลาดหลาย Timeframe ไปพร้อมกัน TradingView เปิดโอกาสให้เราทำเช่นนั้นด้วยฟังก์ชัน request.security()
- H4 = บอกแนวโน้มใหญ่
- H1 = บอกจังหวะเข้าออก
- M15 = บอกจังหวะ Entry ละเอียด
ตัวอย่าง Logic:
- ถ้า H4 = Bullish และ H1 = Bullish และ vQuantX M15 > +500 → เปิด Long
- ถ้า H4 = Bearish และ H1 = Bearish และ vQuantX M15 < -500 → เปิด Short
เมื่อหลายกรอบเวลา “พูดภาษาเดียวกัน” เราก็ได้ ความมั่นใจทางสถิติ ว่าตลาดกำลังไปในทิศทางนั้นจริง
🧪 Quant Lab บน TradingView
สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ...ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น สามารถทดสอบได้จริงผ่าน Strategy Tester ของ TradingView เราสามารถ:
- เขียนกฎ Entry/Exit
- Backtest ย้อนหลัง 5-10 ปี
- ดูผลลัพธ์เชิงตัวเลข: Win Rate, Profit Factor, Max Drawdown
- ปรับแต่งพารามิเตอร์ เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด
คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพง ไม่ต้องติดตั้ง Server หรือ Docker ใดๆ เพราะ TradingView ทำหน้าที่เป็น Quant Lab ที่ใช้งานง่ายที่สุด อยู่แล้ว
✨ แรงบันดาลใจ
การเป็นเทรดเดอร์ที่ยืนระยะได้ ไม่ใช่เพราะโชค แต่เพราะ ระบบที่มีเหตุผลรองรับ การใช้ Quantitative Trading ไม่ได้หมายถึงการซับซ้อนเสมอไป แต่มันคือการเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้กลายเป็นตรรกะ เปลี่ยน “ความรู้สึก” ให้เป็น “ตัวเลข”
และที่สำคัญที่สุดคือ… คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้จาก TradingView ที่คุณใช้อยู่ทุกวัน
วันนี้คุณอาจจะเป็นเพียงคนที่เปิดกราฟเพื่อดูราคา แต่พรุ่งนี้…คุณอาจเป็น Quant Trader ที่ใช้ TradingView เป็นห้องทดลอง เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สามารถยืนหยัดในทุกสภาวะตลาด
